200607
ニューラルネット
ニューラルネットは、ヒトの脳の処理と同等のことをコンピュータで行おうとするモデルである。
今回、EXCELで作ってみたのは、４入力、３中間、１出力の３階層構造。
各出力を０〜１にするためにシグモイド関数を使用する。
（１）あらかじめ与えておく
A列：日付
C列：株価
利用する指標４つ
・ファンクション登録（シグモイド関数）
Function sigmf(a)
Application.ScreenUpdating = False
sigmf = 1 / (1 + Exp(-a / 0.5))
End Function
（２）ニューラルネット用重み値
AD1,AE1,AF1,AG1,AH1：中間１計算用
AD2,AE2,AF2,AG2,AH2：中間２計算用
AD3,AE3,AF3,AG3,AH3：中間３計算用
AD4,AE4,AF4,AG4：出力計算用
・初期値用
AD5=RAND()*2-1
として、これをコピーし重み欄に形式を選択で値のみを貼り付ける。
AL8：２乗誤差の平均
AL8=AVERAGE(AL46:AL500)
（３）ニューラルネット計算（４６行目を例に。５００行までコピー）
AC列：教師信号（次の日から５日間で今日より株価が高い日数としてみた）
AC46=COUNTIF(C47:C51,">"&C46)/5
AD列：入力１(各種指標などをいれる）
AE列：入力２
AF列：入力３
AG列：入力４
AH列：中間１
AH46=sigmf($AD46*$AD$1+$AE46*$AE$1+$AF46*$AF$1+$AG46*$AG$1+$AH$1)
AI列：中間２
AI46=sigmf($AD46*$AD$2+$AE46*$AE$2+$AF46*$AF$2+$AG46*$AG$2+$AH$2)
AJ列：中間３
AJ46=sigmf($AD46*$AD$3+$AE46*$AE$3+$AF46*$AF$3+$AG46*$AG$3+$AH$3)
AK列：出力（0.5を上回れば買い、下回れば売り）
AK46=sigmf(AH46*$AD$4+AI46*$AE$4+AJ46*$AF$4+$AH$4)
AL列：誤差
AL46=(AC46-AK46)^2
（４）ソルバーで検索
目的のセル：$AL$8
目標値：最小値
変化させるセル：$AD$1:$AH$3,$AD$4:$AG$4
今回、EXCELで作ってみたのは、４入力、３中間、１出力の３階層構造。
各出力を０〜１にするためにシグモイド関数を使用する。
（１）あらかじめ与えておく
A列：日付
C列：株価
利用する指標４つ
・ファンクション登録（シグモイド関数）
Function sigmf(a)
Application.ScreenUpdating = False
sigmf = 1 / (1 + Exp(-a / 0.5))
End Function
（２）ニューラルネット用重み値
AD1,AE1,AF1,AG1,AH1：中間１計算用
AD2,AE2,AF2,AG2,AH2：中間２計算用
AD3,AE3,AF3,AG3,AH3：中間３計算用
AD4,AE4,AF4,AG4：出力計算用
・初期値用
AD5=RAND()*2-1
として、これをコピーし重み欄に形式を選択で値のみを貼り付ける。
AL8：２乗誤差の平均
AL8=AVERAGE(AL46:AL500)
（３）ニューラルネット計算（４６行目を例に。５００行までコピー）
AC列：教師信号（次の日から５日間で今日より株価が高い日数としてみた）
AC46=COUNTIF(C47:C51,">"&C46)/5
AD列：入力１(各種指標などをいれる）
AE列：入力２
AF列：入力３
AG列：入力４
AH列：中間１
AH46=sigmf($AD46*$AD$1+$AE46*$AE$1+$AF46*$AF$1+$AG46*$AG$1+$AH$1)
AI列：中間２
AI46=sigmf($AD46*$AD$2+$AE46*$AE$2+$AF46*$AF$2+$AG46*$AG$2+$AH$2)
AJ列：中間３
AJ46=sigmf($AD46*$AD$3+$AE46*$AE$3+$AF46*$AF$3+$AG46*$AG$3+$AH$3)
AK列：出力（0.5を上回れば買い、下回れば売り）
AK46=sigmf(AH46*$AD$4+AI46*$AE$4+AJ46*$AF$4+$AH$4)
AL列：誤差
AL46=(AC46-AK46)^2
（４）ソルバーで検索
目的のセル：$AL$8
目標値：最小値
変化させるセル：$AD$1:$AH$3,$AD$4:$AG$4
RAVI(レンジアクション証明インデックス)
レンジ内で推移する状態に焦点を絞った指標で、当日の値動きが前日の値動き幅をどの程度上回っているかをみる。
ＲＡＶＩ＝絶対値（100×（7日移動平均-65日移動平均）／65日移動平均）
（長期の移動平均の１０％の日数を短期とする）
この値が、基準値（たとえば３％）を下回った場合マーケットはレンジ内での推移していて、これ以上の場合はトレンドが現れている事をいみする。
同様の使用にＡＤＸ（アベレージディクショナルムーブメント）があるが、ＡＤＸは二重に平滑されているのに比べて、ＲＡＶＩは１度しか平滑されていないので、ＡＤＸより反応が早い。
ＲＡＶＩ＝絶対値（100×（7日移動平均-65日移動平均）／65日移動平均）
（長期の移動平均の１０％の日数を短期とする）
この値が、基準値（たとえば３％）を下回った場合マーケットはレンジ内での推移していて、これ以上の場合はトレンドが現れている事をいみする。
同様の使用にＡＤＸ（アベレージディクショナルムーブメント）があるが、ＡＤＸは二重に平滑されているのに比べて、ＲＡＶＩは１度しか平滑されていないので、ＡＤＸより反応が早い。
ケリー値
1956年J.L.kelly Jr.は、１本の電話線による情報伝達に応用された数理情報理論についての論文を発表した。これがギャンブルに応用されてケリーの公式として知られるようになった。
ケリーの公式とは、勝率と損益レシオがわかっているゲームにおいて、資金の増加率を最大化する割合を与える公式である。
ケリー値 Ｋ＝（（１＋Ｒ）×Ｐ−１）／Ｒ
Ｐ：勝率
Ｒ：損益レシオ
ただし、投資では、勝率、損益レシオは過去の情報で、今後も同じとは限らないので、そのまま使うのは、危険である。
ケリーの公式とは、勝率と損益レシオがわかっているゲームにおいて、資金の増加率を最大化する割合を与える公式である。
ケリー値 Ｋ＝（（１＋Ｒ）×Ｐ−１）／Ｒ
Ｐ：勝率
Ｒ：損益レシオ
ただし、投資では、勝率、損益レシオは過去の情報で、今後も同じとは限らないので、そのまま使うのは、危険である。
セーフゾーン
トレンドが上向きのとき、前日の安値を下へ突き抜けた部分（トレンドが下向きの時は、前日の高値を突き抜けた部分）をノイズと定義し、ノイズの数倍離れた離れたところにストップを置くトレイリングストップ。
上昇トレンドの場合
１．今日の安値が昨日の安値より安ければ、その差を求める。高ければ０とする。
２．たとえば１０日間の突き抜けた値の合計を突き抜けた日数で割る。
３．これに係数（たとえば２）をかけた値を昨日の安値から引いた値をストップにする。ただし、前日のストップより低い場合は、前日の値を採用する。
上昇トレンドの場合
１．今日の安値が昨日の安値より安ければ、その差を求める。高ければ０とする。
２．たとえば１０日間の突き抜けた値の合計を突き抜けた日数で割る。
３．これに係数（たとえば２）をかけた値を昨日の安値から引いた値をストップにする。ただし、前日のストップより低い場合は、前日の値を採用する。
シャンデリアSTOP
買いの手仕舞いの場合、屋根の最高点からシャンデリアをつるすように、ストップをそのトレンドが到達した最高のピークからつるします。
シャンデリアストップ＝選択した期間の最高値−係数×ＡＴＲ
ＡＴＲ：選択した期間の真の値幅の平均
売りの場合は
シャンデリアストップ＝選択した期間の最安値＋係数×ＡＴＲ
投資苑で載っていた例では、期間は22日間、係数は３
シャンデリアストップ＝選択した期間の最高値−係数×ＡＴＲ
ＡＴＲ：選択した期間の真の値幅の平均
売りの場合は
シャンデリアストップ＝選択した期間の最安値＋係数×ＡＴＲ
投資苑で載っていた例では、期間は22日間、係数は３
力積システム検証１
バージョン０システムの第２スクリーンをＭＡＣＤヒストグラムと、１３日ＥＭＡに換えてみる
第１スクリーン：130日指数移動平均
５日前と比べて高ければ上昇トレンド（安ければ下降トレンド）。
ただし、フィルターとして、RAVI 1.0%以上でなければトレンドなし。
第２スクリーン：ＭＡＣＤヒストグラム（12，26，9）と１３日ＥＭＡが上向き（下向き）
第３スクリーン：前日の高値越えで買い（前日の安値割で売り）
ストップ：セーフゾーン
10日下げの突抜の平均の１．５倍でトレイリングストップ
売買枚数：真の値幅（ATR)の15日平均で許容損失額を割った数（単位元未満切り捨て）
第１スクリーン：130日指数移動平均
５日前と比べて高ければ上昇トレンド（安ければ下降トレンド）。
ただし、フィルターとして、RAVI 1.0%以上でなければトレンドなし。
第２スクリーン：ＭＡＣＤヒストグラム（12，26，9）と１３日ＥＭＡが上向き（下向き）
第３スクリーン：前日の高値越えで買い（前日の安値割で売り）
ストップ：セーフゾーン
10日下げの突抜の平均の１．５倍でトレイリングストップ
売買枚数：真の値幅（ATR)の15日平均で許容損失額を割った数（単位元未満切り捨て）
力積システム
ＥＭＡとＭＡＣＤヒストグラムの２つを組み合わせたシステム（トリプルスクリーンで使用）。
慎重に仕掛けて素早く手仕舞うスタイル。
◆仕掛け
（１）第一のスクリーン
２６週ＥＭＡまたは、週足ＭＡＣＤヒストグラムの傾斜を使い長期トレンドを判断
（２）第２のスクリーン
週足のトレンドが上向きの時は、日足チャートで１３日ＥＭＡとＭＡＣＤヒストグラムが両方上向きになったら買い。
週足のトレンドが下向きの時は、日足チャートで１３日ＥＭＡとＭＡＣＤヒストグラムが両方下向きになったら売り。
◆手仕舞い
仕掛けに使った３つのうち一つでも反転したら手仕舞う。
慎重に仕掛けて素早く手仕舞うスタイル。
◆仕掛け
（１）第一のスクリーン
２６週ＥＭＡまたは、週足ＭＡＣＤヒストグラムの傾斜を使い長期トレンドを判断
（２）第２のスクリーン
週足のトレンドが上向きの時は、日足チャートで１３日ＥＭＡとＭＡＣＤヒストグラムが両方上向きになったら買い。
週足のトレンドが下向きの時は、日足チャートで１３日ＥＭＡとＭＡＣＤヒストグラムが両方下向きになったら売り。
◆手仕舞い
仕掛けに使った３つのうち一つでも反転したら手仕舞う。
エルダー線
エルダー線は、市場の表面化のブルとベアの勢力構造を示します。
買いか売りのポジションを仕掛けて手じまいする時期を示します。
ブルパワー＝高値−ＥＭＡ
ベアパワー＝安値−ＥＭＡ
（１）買いシグナル
上昇トレンドで、ベアパワーが負に転じ、その後上向くとき。
（２）売りシグナル
下げトレンドで、ブルパワーが正に転じ、その後下向くとき
（３）利食いすべきところ
移動平均からの距離が平均のブルパワーか、ベアパワーに等しくなるところ
買いか売りのポジションを仕掛けて手じまいする時期を示します。
ブルパワー＝高値−ＥＭＡ
ベアパワー＝安値−ＥＭＡ
（１）買いシグナル
上昇トレンドで、ベアパワーが負に転じ、その後上向くとき。
（２）売りシグナル
下げトレンドで、ブルパワーが正に転じ、その後下向くとき
（３）利食いすべきところ
移動平均からの距離が平均のブルパワーか、ベアパワーに等しくなるところ
VIDYA
市場のボラティリティに応じて感度を調整する移動平均交差システムである。
ＶＩＤＹＡt＝α×VolIndex×終値＋（１−α×VolIndex）×ＶＩＤＹＡt-1
VolIndex：価格の２０日標準偏差を２０日標準偏差の２０日単純移動平均で割ったもの。
α：指数移動平均に使う２÷（Ｎ＋１）のＮが９日の場合の0.2と１９日の場合の0.1を使用
（１）今日のα＝0.2におけるＶＩＤＹＡがα＝0.1におけるＶＩＤＹＡを上抜いたら、明日の寄りつきで買い
（２）今日のα＝0.2におけるＶＩＤＹＡがα＝0.1におけるＶＩＤＹＡを下抜いたら、明日の寄りつきで売り
ＶＩＤＹＡt＝α×VolIndex×終値＋（１−α×VolIndex）×ＶＩＤＹＡt-1
VolIndex：価格の２０日標準偏差を２０日標準偏差の２０日単純移動平均で割ったもの。
α：指数移動平均に使う２÷（Ｎ＋１）のＮが９日の場合の0.2と１９日の場合の0.1を使用
（１）今日のα＝0.2におけるＶＩＤＹＡがα＝0.1におけるＶＩＤＹＡを上抜いたら、明日の寄りつきで買い
（２）今日のα＝0.2におけるＶＩＤＹＡがα＝0.1におけるＶＩＤＹＡを下抜いたら、明日の寄りつきで売り
ＭＡＣＤヒストグラム
ＭＡＣＤは、移動平均収斂乖離の略語です。
ＭＡＣＤライン（速いライン）は、短期の価格合意を示し、遅いシグナルラインは長期の合意を示す。
転換をキャッチするためには最適のツールです。
（１）ＭＡＣＤヒストグラムのバーが上昇する場合、群衆が強気になっていることを示しており、買う好機です。
（２）ＭＡＣＤヒストグラムが下落する場合は、群衆が弱気になってきていることを示しており、売る好機です。
エルダー博士が最強のシグナルといっているのが、価格とＭＡＣＤヒストグラムの天井と底のダイバージェンスです。
価格は、前回の安値を更新して新安値を付けるのに、ＭＡＣＤヒストグラムは、前回の安値より浅い底になる場合買いシグナル。
ＭＡＣＤライン（速いライン）は、短期の価格合意を示し、遅いシグナルラインは長期の合意を示す。
転換をキャッチするためには最適のツールです。
ＭＡＣＤライン＝１２日ＥＭＡ−２６日ＥＭＡ
シグナルライン＝ＭＡＣＤラインの９日ＥＭＡ
ＭＡＣＤヒストグラム＝ＭＡＣＤライン−シグナルライン
（１）ＭＡＣＤヒストグラムのバーが上昇する場合、群衆が強気になっていることを示しており、買う好機です。
（２）ＭＡＣＤヒストグラムが下落する場合は、群衆が弱気になってきていることを示しており、売る好機です。
エルダー博士が最強のシグナルといっているのが、価格とＭＡＣＤヒストグラムの天井と底のダイバージェンスです。
価格は、前回の安値を更新して新安値を付けるのに、ＭＡＣＤヒストグラムは、前回の安値より浅い底になる場合買いシグナル。
トレーディングシステム徹底比較
トレード界の重鎮たちが考えたり、古くから知られている39の戦略について、15年間の日足データを用いて詳細かつ明確に検証を行い、何が機能し、何が機能しないのか、すべてを白日の下にさらされている。
付録として、イージー・ランゲージによるコードと日本市場での検証結果がついている。イージー・ランゲージを使える環境でないが、コードは、参考になる。
トレーディングシステム徹底比較
付録として、イージー・ランゲージによるコードと日本市場での検証結果がついている。イージー・ランゲージを使える環境でないが、コードは、参考になる。
トレーディングシステム徹底比較
トリプルスクリーン
エルダー博士のベースとなっている投資手法。自分の好みの時間枠を中期として、それに５を掛けたものを長期、５で割ったものを短期とすし、この３つの時間で判断する。
スイングトレードなら、日足を中期にして、週足を長期（5日で１週）、時間足（１日の取引時間は約５時間）にします。
スイングトレードなら、日足を中期にして、週足を長期（5日で１週）、時間足（１日の取引時間は約５時間）にします。
- 第１のスクリーン（長期）でトレンドフォロー型指標でトレンドを確認。
- 第２のスクリーン（中期）で、オシレーターを使い押し目を狙います。
- 第３のスクリーン（短期）で、トレンド方向へのブレイクアウトで売買します。
| 第１スクリーン | 第２スクリーン | 取るべき行動 | 第３スクリーン 注文の仕方 |
|---|---|---|---|
| （週足） | （日足） | （時間足） | |
| 上向き | 上向き | 様子見 | 何もしない |
| 上向き | 下向き | 買い | 逆指し値買い |
| 下向き | 上向き | 様子見 | 何もしない |
| 下向き | 下向き | 売り | 逆指し値売り |
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