2008-08

STOP

セーフゾーン

トレンドが上向きのとき、前日の安値を下へ突き抜けた部分(トレンドが下向きの時は、前日の高値を突き抜けた部分)をノイズと定義し、ノイズの数倍離れた離れたところにストップを置くトレイリングストップ。

上昇トレンドの場合
1.今日の安値が昨日の安値より安ければ、その差を求める。高ければ0とする。
2.たとえば10日間の突き抜けた値の合計を突き抜けた日数で割る。
3.これに係数(たとえば2)をかけた値を昨日の安値から引いた値をストップにする。ただし、前日のストップより低い場合は、前日の値を採用する。

シャンデリアSTOP

買いの手仕舞いの場合、屋根の最高点からシャンデリアをつるすように、ストップをそのトレンドが到達した最高のピークからつるします。

シャンデリアストップ=選択した期間の最高値−係数×ATR

ATR:選択した期間の真の値幅の平均

売りの場合は
シャンデリアストップ=選択した期間の最安値+係数×ATR

投資苑で載っていた例では、期間は22日間、係数は3

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